나의 투자 시스템

상대평가를 위한 시장 감지

by 자본주의 해커톤

Sep 22. 2025

지인분들이 저의 투자방법,

선물/옵션 투자의 위험성에 대해

염려와 조언을 함께 해주셔서

다시 한번 저의 투자방법을 정리해 보았습니다.

추가적인 투자시스템 개선방법과 조언을 부탁드립니다.

공리 (Axiom, 누구나 인정하는 출발점)
1. 돈은 잃지 않으면 시간이 지날수록 불어난다.
2. 위험이 클수록 수익 기회도 크지만, 파산 가능성도 커진다.
3. 세상 경제는 불확실하지만, 장기적으로는 성장한다.

저의 투자시스템은 상기 공리에 준하여 정리되었습니다.

아래의 기준을 지키고자 합니다.

첫째, 복리와 레버리지라는 수학적 원리를 최대로 활용하여 기하급수적 성장을 가속한다.

둘째, 복리/레버리지가 작동하기 위해 장기적으로 지속적인 성장주를 최우선으로 고려한다.

셋째, 역성장/역복리/역레버리지를 대비하여 손절, 유동성 확보, 파생상품을 활용한다.

첫째, 복리와 레버리지 극대화입니다.

정률적 성장(+30%)과 정액적 성장(+20,000)의

10년 후 차이는 약 5배.

투자는 수학을 신뢰할때 과학이 됩니다.

장기투자와 주식 담보 대출을 활용합니다.

둘째, 네트워크 효과를 가진 독점적인 미국의 구조적 성장주에 투자합니다.

조금 풀어서 말하면:

네트워크 효과 → “연결이 연결을 낳는 구조적 성장을 잡겠다”, "한계 비용이 제로에 수렴하는 IT기업을 최우선적으로 선택한다","제품의 확산이 더 넓은 생태계 확장을 가속화 시킨다"

독점적 사업구조 → “차별화, 규모와 범위의 경제를 통해 경쟁 진입장벽으로 초과이익을 확보하겠다”

레버리지 가능성 → “확신 있는 기업에는 금융공학을 동원해 수익을 극대화하겠다”

하방 경직적 구조변화 기업 → “경기순환적 유행이 아니라 문명·산업의 패러다임을 바꾸는 기업만 고른다”

미국 주식 → “기축통화 달러와 국가 자본주의적 지원이라는 가장 안전한 후방 보급을 확보하겠다”

단순히 싸게 사서 비싸게 파는 투기적 접근이 아니라,
패러다임을 바꾸는 미국 내 초독점 기업을 장기 보유하면서 네트워크·레버리지를 극대화합니다.

하여 아래(Top picks)와 같은 종목들은 현물로 중/장기투자하여 복리를 활용합니다.

셋째, 해당 주식들은 개별 주식옵션으로도 월물별 스프레드 투자로 risk분산과 레버리지를 사용합니다.

주식옵션 투자의 장점은 상승과 하락 전략을 모두 취할 수 있다는 것입니다.

물론 단점은 해당 투자금을 100% 손실을 볼 수도 있다는 겁니다.

지속적인 관심과 학습은 승률을 올릴 수 있습니다.

제가 명심하는 것은 매매할 때마다 수익을 얻을 수 없다는 사실입니다.

중요한 것은 작게 잃고 크게 얻는 비대칭성에 있습니다.

타율보다도 비대칭률이 더욱 중요하다고 생각합니다.

여기서도 수학을 신뢰해야 합니다.

손익비를 유리하게 가져가면 승률이 50%미만이라도

수익이 증가하게 됩니다.

손익의 비대칭성 : 잃는 것은 프리미엄, 얻는 것은 무한대

이외에도 트렌드나 시황별로 반짝이는 중소형주들도 작은 비중으로 매매합니다.

또한 지수선물과 개별주식 옵션도 차트와 종목 가능성으로 매매합니다.

현재(25년 9월 22일)는 버티브, 암페놀, 앱러빈,

로블록스, 크레도, 아스테라랩스, 클라우드플레어, 조비 등을 좋게 보고 있습니다.

모든 가능성을 놓치고 싶지 않으니깐~

금과 중국 항셍지수는 선물로 단기 매매합니다.

미국채 10년물과 미니 VIX 지수 선물은 시장 모니터링용으로 포지션을 잡아둡니다.

자금이 들어가 있어야 관심을 놓지 않으니~

추세추종으로 손절은 짧게 이익을 지향합니다.

(항상 그렇게 되는 건 아닙니다. ㅋ)

파생상품의 특성상 레버리지율이 높기 때문에

실투자금액은 총자산의 10% 미만이라도

계약금액은 총자산의 90% 초과입니다.

우량주는 주식담보 대출이 가능합니다.

담보대출 투자로 레버리지는 확대가능합니다.

레버리지는 이중용도 기술이라 주의가 필요합니다.

다칠 수 있습니다.

추세를 추종하되 손절을 짧게 가져가야 합니다.

지금까지 종합적으로 정리하면 복잡한 거 같지만 아래와 같이 간단히 정리할 수 있습니다.

포트 90% 초과 (고정 자산성)

: 핵심 미국 우량 주식 장기투자 (현재 아래 5 종목, 산업 트렌드에 따라 변화)

포트 10% 미만 (유동 자산 + 파생상품 mix )

: 현금 + 개별주식옵션 + 나스닥선물 + 러셀선물 + 금선물 + VIX선물 + 중소형 테마주

포트1% 미만

: 국내 주식옵션 거래 : 시총 상위 50종목 주식옵션 거래 가능

이처럼 투자대상과 투자방법을 다양화하는 이유는

기본적으로 금융상품에 대한 수요는 필수품에 가깝습니다.

즉 거의 소비성향은 고정되어 있고 소비규모는 커질 수밖에 없습니다.

왜냐하면 전 세계 투자자금의 총량은 변동은 있으나 통화량의 증가에 따라 증가하고 있습니다.

하여 투자상품은 상시적으로 소비됩니다.

다만 어떤 투자상품을 구매할지는 "절대평가"가 아니라 "상대평가"적으로 집행됩니다.

다시 말하면 시장에서 가장 수익성이 좋을 상품만 상대적으로 평가해서 소비한다는 이야기가 됩니다.

성과가 낮은 상품은 제거하고 성과가 좋은 상품을 고르는 일이기 때문입니다.

어떤 금융상품이 성과가 나쁘면 좋은 금융상품이 대체로 있습니다.

그것의 변화를 감지하기 위해서 다양한 투자대상과 방법을 mix 하는 것입니다.

또한 다양화는 생존에 유리합니다.

망하지 않아야 다시 기회를 잡을 수 있습니다.

철학은 "우주"라는 거대한 책에 쓰여있으며 언제고 우리의 눈 앞에 펼쳐져 있다.

하지만 이 책은 우선 그것이 쓰인 언어를 이해하고 문자를 해석해야만 이해될 수 있다.

그것은 “수학”이라는 언어로 쓰였다.

“수학“이 없다면 인간은 이 책을 한 줄도 이해할 수 없으며,단지 암흑 속의 미궁을 헤매게 될 뿐이다.

by 갈릴레오 갈릴레이