1. 확률이란 무엇인가?

확률로 돈을 번다

확률이란 무엇인가

투자라는 세계에 들어서면 누구나 한 번쯤은 ‘확률’이라는 단어와 마주하게 된다. 하지만 많은 사람들이 확률을 ‘미래를 예언하는 숫자’로 착각하곤 한다. 예언과 확률은 전혀 다르다. 확률은 점괘나 운세가 아니라, 불확실한 세상을 이해하고 대처하기 위한 가장 이성적인 도구다.

확률의 기본 정의

확률은 어떤 사건이 일어날 가능성을 0과 1 사이의 값으로 표현한다.

0은 절대 일어나지 않는 사건,
1은 반드시 일어나는 사건이다.

그 사이의 값은 사건이 일어날 ‘가능성의 정도’를 보여준다.
예를 들어, 동전을 던졌을 때 앞면이 나올 확률은 0.5, 즉 50%다.
100번 던진다면 절반 정도는 앞면이 나올 것으로 기대할 수 있다.

일상 속에서 만나는 확률

“내일 비 올 확률 30%”라는 일기예보를 보자.
이 말은 오늘 반드시 비가 온다는 뜻이 아니다.
같은 조건이 반복된다면 열 번 중 세 번 정도는 비가 내릴 가능성이 있다는 의미다.

시험 합격 확률이 80%라는 말도 마찬가지다.
열 명이 응시한다면 그중 여덟 명은 합격할 가능성이 있다는 뜻일 뿐, 내가 반드시 합격한다는 보장은 없다.

확률은 단 한 번의 결과를 맞히는 것이 아니라,
여러 번 반복했을 때 드러나는 ‘평균적 경향’을 설명한다.

투자 속의 확률

투자에서도 확률은 그대로 적용된다.
예를 들어, 나스닥 선물을 오늘 종가에 매수했을 때 내일 오를 확률이 55%, 내릴 확률이 45%라고 하자.

단기적으로는 아무도 장담할 수 없다.
그러나 수백 번 거래가 반복된다면, 그 작은 10%의 차이가 전략의 승패를 가른다.

투자에서 확률은 “이길 가능성”을 의미하고,
통계는 “그동안 실제로 얼마나 자주 이겼는가”를 검증하는 도구다.

확률은 예언이 아니다

동전 던지기를 생각해보자. 앞면이 세 번 연속 나왔다고 해서, 다음에 뒷면이 나올 확률이 더 높아지지는 않는다. 각 사건은 독립적이기 때문이다.

투자에서도 “3일 연속 올랐으니 내일은 반드시 떨어진다”라는 믿음은 착각이다.
다만, 과거 데이터를 분석해봤을 때 ‘연속 상승 뒤에 하락이 나타날 확률이 조금 더 높았다’라는 패턴이 있다면, 그것은 전략으로 활용할 수 있다.
이 차이가 바로 확률과 통계의 경계다.

사례로 보는 투자 전략

어떤 전략의 승률이 60%라고 하자.
이 전략은 성공할 경우 100만 원을 벌고, 실패하면 50만 원을 잃는다.

열 번 거래했을 때 평균적인 결과는 다음과 같다.

성공 6회 → +600만 원
실패 4회 → –200만 원

총합: +400만 원

이 전략은 단기적으로 손실이 날 수도 있지만, 장기적으로는 이익을 가져올 수 있는 구조다.
투자의 핵심은 ‘단 한 번의 거래’가 아니라,
반복된 거래가 만들어내는 평균적 결과다.

엑셀로 직접 실험해보기

확률을 가장 쉽게 체감하는 방법은 직접 시뮬레이션을 해보는 것이다.
엑셀의 RAND() 함수가 좋은 도구가 된다.

동전 던지기
=IF(RAND()<0.5,1,0)

이 수식을 100개 복사한 뒤 평균을 구하면, 값은 약 0.5에 수렴한다.
던질수록 이론적 확률에 가까워진다는 것을 확인할 수 있다.

투자 전략 실험
=IF(RAND()<0.6,100,-50)

이 수식을 100개 복사하고 합계를 구하면, 실제로는 오르내림이 있지만 평균적으로는 수익이 쌓여 있음을 볼 수 있다.
기대값이 장기적인 결과로 드러난다는 사실을 눈으로 확인할 수 있다.

실제 데이터로 확인해보기 ― 나스닥과 코스피200

책에서 설명하는 확률 개념은 단순히 교과서 속 이론이 아니라, 실제 시장 데이터로도 검증할 수 있다.
예를 들어, 나스닥과 코스피200의 2000년부터 최근까지의 일별 자료를 이용해 “어제보다 올랐는가, 내렸는가”를 단순히 1과 0으로 표시해 보자.

계산식:
=IF(B5>B4,1,0)

어제보다 종가가 오르면 1, 내리면 0으로 기록한다.

그 결과는 다음과 같다.

나스닥은 상승 비율이 54.4%, 코스피200은 53.1%로 나타났다.
두 시장 모두 절반보다 약간 높게 상승 확률을 보였고, 나스닥이 조금 더 우위였다.

이 단순한 검증만으로도 중요한 사실을 알 수 있다.
시장은 매일 요동치지만, 장기적으로 보면 “올라갈 확률이 내려갈 확률보다 조금 더 높다”는 경향이 드러난다는 점이다.
앞으로 이런 식으로 실제 데이터를 통해 공식과 전략을 검증해 나갈 것이다.

핵심 정리

확률은 불확실성을 숫자로 표현하는 방법이다.

단일 사건의 결과 예언이 아니라, 반복했을 때 평균적인 결과를 의미한다.

투자에서는 승률과 손익 구조가 전략의 가치를 결정한다.

실제 데이터(나스닥·코스피200)에서도 장기적으로는 상승 확률이 50%를 조금 웃돈다는 사실이 확인된다.

엑셀의 RAND(), IF() 함수를 활용하면 이론과 실제를 쉽게 검증할 수 있다.