주식 그리고 확률 -켈리 공식-

오를 확률이 p.(0.6이라고 가정)

승리 시 배당률(기댓 값) b.(1.5)

나의 자본이 1이라고 한다면.

최적화된 자산 분배 공식인 켈리 공식을 활용한다면.

내가 투자해야 할 자산 정도는.

f∗=p−(1-p)/b 인 0.333 정도의 비율이 될 것이다.

물론 이는 이론적인 부분이다.

켈리 공식 뿐만 아니라 다양한 수학 기법을 활용하여 나의 투자 자신 비율을 정할 수 있을 것이다.

이를 활용하면 내가 얼만큼 손절을 해야하는지.

어느 때 들어가야할지 분석할 수 있을 것이다.

하지만 문제는 바로 확률이다.

오를 확률에 대한 다양한 시선의 차이.

누구는 상승장으로 보고, 누구는 하락장으로 보고.

그 와중에 맞고 틀리고를 아무도 장담할 수 없는 현실.

한 사람은 줄을 그으며 상승을 확신하고.

한 사람은 매물대 및 뉴스 기사를 통해 생각하고.

한 사람은 자신이 친한 사람에게 추천 받은 주식을 사랑하고.

그래서 주식이 어려운 것이다.

하지만 투자의 대가들은 왜 자신만의 관점이 존재하는 것일까?

바로 자신만의 방법이 있기 때문이다.(라고 나는 생각한다.)

자신만의 기준이 있기 때문이다.

그 중에 우리가 해볼 수 있는 것은.

내가 투자하고자 하는 주식이 과거에는 어떠 했는가.

나는 이것을 봐야한다고 생각한다.

그것을 나 혼자만의 힘으로?

불가능하다.

아니 비효율적이다.

주식 2-3개 분석하고 나면 내 힘은 다 빠져서 지쳐 쓰러질 것이다.

나는 그래서 코딩을 통해 과거 주식을 백테스팅 하는 활동.

그것부터 시작해야한다고 생각한다.

여러 기법들을 내 주식에 적용시켜 보고.

정답률을 확인해보고.

나만의 확률을 세워나가는 것.

그것이 주식의 시작이 아닐까 생각한다.

차근차근 코딩과 주식을 접목시켜.

나만의 확률을 만드는 프로젝트.

지금부터 시작이다.