몬테 카를로 & 공밀레
'몬테 카를로' 방식 그리고 '공밀레' 방식이라는 개념이 있다.
새로운 무언가를 탄생시키기 위해서 필요한 방법들이다. 이는 주로 이공계열 과학자들의 개발 과정에서 적용된다. '맨하탄 프로젝트'와 연관이 깊다.(아인슈타인, 오펜하이머 등의 세계 최고 과학자들이 모여 핵폭탄을 개발했던 비밀 프로젝트)
'몬테 카를로' 방식은 엑셀을 풀파워로 밟아보기 전에 거치는 과정이다. 개발에 많은 자원을 사용하기 이전에, 이론적인 시뮬레이션을 돌려보는 것이다. 프로토 타입 디자인이 말이 되는 건지 아닌 건지 컴퓨터를 통해 확인해 보는 것이다.
그리하여 목표를 달성시키기 위한 이론상의 초기 디자인이 타당하다고 보는 확률로 기울면, 그때부터 '공밀레' 방식이 적용된다. '공밀레' 방식은 '수많은 연구원, 거대한 자본을 갈아 넣어서 될 때까지 해본다.'의 개념이다.
내가 부자들에게 배운 장사 그리고 투자에 있어서 가장 우선 시 되는 제1원칙이 있다.
제1원칙은 '이윤을 창출해야 한다.'이다. 수익이 나지 않는 장사는 장사가 아니고, 수익이 나지 않는 투자는 투자가 아닌 것이다.
겉보기에 번지르르해도 수익이 안나는 모델을 반복하는 것은 멍청한 짓이라고 배웠다. 열정이니 일에 대한 사랑 운운하면서 뭔가 하는 척하는 것도 멍청한 짓이라고 배웠다.
반드시 수익이 나야 한다고 배웠다. 사업이나 투자는 가족을 먹여 살리고 공동체를 보호하기 위해 꼭 필요한 수익을 창출하려고 하는 것이지, 똥폼 잡고 기분 내려고 하는 거 아니라고 배웠다.
어쨌든 나는 그렇게 배웠다.
그렇게 배운 토대 위에, 나는 스스로 지식 개발을 하여 '몬테 카를로' 방식을 적용한다. 나는 이걸 창의적으로 잘한다. 이걸 잘하기 때문에, 뭔가를 시도했다가 불발이 나더라도 거의 피해를 입지 않는다. 또는 피해를 입더라도 순식간에 복구가 가능하게 설계한다.
'몬테 카를로' 방식에 주로 이용되는 팩터는 '경우의 수' 그리고 '확률'이다. 어떤 하나의 개념을 무수히 많은 수로 시뮬레이션을 돌리면, 확률을 내어볼 수 있다.
가령, 어떤 특정한 모양의 거대한 추를 매달아 진자운동을 시킨다고 해보자. 추 끝에는 볼펜이 달려 있어서 바닥에 선을 계속 긋는다고 해보자.
사람이 그네 밀듯이 추를 여기서도 밀어보고 저기서도 밀어본다고 해보자. 스핀을 줘서 밀어 보기도 하고, 멀리서 뛰어오다가 날라차기를 해서 추를 밀어본다고도 해보자. 여러 사람이 그걸 몇 시간 동안 계속해본다고 해보자.
그러면 바닥에는 수많은 곡선들이 그어지게 되는데, 추에 어떤 입력값을 주었던지 간에 추가 가장 많이 지나가게 된 자리가 가장 검게 칠해져 있을 것이다.
시뮬레이션은 저렇게 이뤄지는 것이며, 확률을 확인한다는 것은 가장 검게 칠해진 부분이 어딘지 파악한다는 것이 된다.
주식 투자에 있어서, 가장 기초적으로 '몬테 카를로' 방식은 다음과 같이 사용될 수 있다.
실제 측정값을 확인하는 것이다. 과거 연간 수익률은 YTD라는 용어로 쓰이는데, 네이버 증권에는 반기, 분기, 1개월로도 표기가 된다. 어느 정도 기댓값을 점쳐볼 수 있는 것으로, 이걸 토대로 반드시 미래에도 저렇게 될 것이라는 보장은 없다. 다만 현재 가지고 있는 재료 중에서는 가장 확인해 봄직한 재료이다.
과거 5년 이내로 가장 큰 위기가 발생했을 때, 얼마나 빠졌는지 확인할 수 있다. 최대 하락폭의 개념을 지칭하는 말로 MDD라는 용어가 사용된다. 위 사진처럼 약 6개월 동안 최악의 케이스에 27% 손실이 올 수 있다는 실측값을 확인할 수 있다. 역시, 미래에도 저렇게 될 것이라는 보장은 없다. 다만, 가장 확인해 봄직한 재료이다.
이러면 큰 그림이 명쾌하게 정리된다. "저걸 하면 5년 정도 장기투자하면 그중 1년 단위에서 -27% ~ + 22% 정도 기대해 볼 확률이 크겠구나." 하는 것이다.
이때, 이 과정이 의미가 있으려면 '내가 달성코자 하는 목표치의 경우의 수가 확인되느냐 마느냐.'이다.
만약, Best case 일 때 연 22% 정도의 수익률이 내 목표치보다 낮다면 저 시나리오대로 가면 안 되는 것이다. 변동성이 더 큰 종목을 찾아 또 다른 '몬테 카를로' 시뮬레이션을 해봐야 한다.
만약, Worst case 일 때 연 27% 마이너스가 내 감내 능력보다 오버했다면 저 시나리오대로 가면 안 되는 것이다. 변동성이 더 적은 종목을 찾아 또 다른 '몬테 카를로' 시뮬레이션을 해봐야 한다.
위 차트의 시나리오가 자신의 목표치 달성에 부합하는 경우의 수라면, 이제부터는 '공밀레' 방식을 적용해야 한다.
'공밀레' 방식은 될 때까지 자원을 쏟고 최대의 완력으로 몰아붙이는 것이다. 그렇기 때문에 '공밀레' 방식은 왕도가 없는 것이다. 남들은 감히 해볼 엄두조차 내지 못하는 절박함의 농도로 자원을 인풋 하면, 남들은 해내지 못하는 결과치가 나올 뿐이다.
운이 좋아 주식 시장이 하락하는 시점을 맞출 수 있다면, '공밀레' 방식이 더욱 큰 힘을 발휘하겠지만 그건 월스트리트도 못한다.
그래서 평상시에 돈을 많이 벌기 위해 사력을 다하고, 돈을 많이 저금하기 위해 사력을 다하여.
매일마다 일하고 매일마다 절약하고.
절약하는 데에는 한계가 있으므로 매일마다 일의 생산성을 높이기 위해 끊임없이 고뇌하고 시도하며.
매일마다 환율 변동의 흐름을 확인하고, 평소보다 환율이 떨어지는 날에 달러 환전을 하는 습관을 들이며.
매일마다 주식 시장의 흐름을 확인하고, 평소보다 지수가 많이 주저앉는 날마다 무지성으로 분할 매수에 들어가면 된다.(물론, 이는 미국장에만 적용된다.)
될 때까지 해야 하므로, 남들이 다 죽겠다는 위기가 왔을 때도 '공밀레' 방식의 일관성에서 멈추어서는 안 된다. 오히려 그럴 때 더 매수해야 할 것이다.
될 때까지라는 것은 자신이 목표한 자산 레벨이 된다. 1억이 될 수도, 10억이 될 수도, 30억이 될 수도, 50억이 될 수도, 100억이 될 수도 있다.
많이 운동하면 몸이 많이 좋아지고, 많이 먹으면 많이 돼지가 된다. 많이 일하면 많은 결과가 나오고, 많은 결과가 존재해야 '성공'이라는 게 올 확률이 높아진다. 적게 일하면 적은 결과가 나오고, 적은 결과가 존재하면 '성공'이라는 게 올 확률이 떨어진다.
그렇게 정직한 것이 '공밀레' 방식이다.
주식 투자에 있어서는 이 정도 큰 맥락이 '몬테 카를로' 방식 & '공밀레' 방식의 기초 정석이다.
그러나 명확한 목표를 가지고 엄청난 절실함으로 장시간 '공밀레'를 하다가 보면, 때때로 시스템 순서가 역행하기도 한다.
각별한 고통을 겪으며 굉장한 노력을 장기간 하다 보면 더 고차원의 이론을 새로이 알게 되기 때문인데, 이는 나를 전혀 다른 내용의 새로운 '몬테 카를로' 과정으로 연결해 주었다.
이 이론에 대한 시뮬레이션 타당성이 인정되면, 역시나 전혀 다른 내용의 '공밀레'가 시작된다.
개인적인 지난 10년이 저러한 발전에 발전의 반복이었다.
지금도 나는 발전하고 있다. 죽거나 식물인간이 되지 않으면, 나는 계속해서 발전한다. 근원적 태생이 그렇다. 나한테는 응원도 자동차도 여자도 명품도 여행도 술도 필요하지 않다.
오로지 원하는 것은 재빠른 모멘텀이고 물리적인 성취이다.
그래서 내가 쓰는 글도 매일매일 발전하는 것이며, 내가 판매 중인 서비스도 매일매일 발전하는 것이다.
Can You Hear The Music
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< 7차 총회 > "2025.02.20 예약마감 예정"
장소 : 서울 영등포구 ---- ---
시기 : 2025.02.22(토) 2pm - 4pm
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[ 총회 진행 목차 ]
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