<하면 된다! 퀀트 투자> 강환국

#하면된다!퀀트투자 #강환국 #에프엔미디어 [평점 9.8 / 10.0 ]

아직 읽어나가야 할 책이 많습니다만 지금까지 읽은 책중에 가장 실전에 가까운 투자서적인 것 같습니다. 제목에 대한 편견(조금은 사짜 느낌이 나지만..)을 뒤로 두고, 열림 마음으로 책을 읽으면 이만한 투자서가 없지 않을까 생각됩니다.

강환국 님의 저서인 "하면 된다! 퀀트 투자(2021년)"는 2017년도에 출간된 "할 수 있다! 퀀트 투자"의 후속 편입니다. 백테스트 결과를 업데이트했고 퀀트 모델을 업데이드 했습니다. 종목 선정방법에 분량을 집중한 것도 이전 책과 다른 특징입니다.

모멘텀, 밸류, 퀄리티 측면 모두에서 퀀트를 활용해 백테스트를 진행했다는 점이 흥미롭습니다. 사실 교과선 책에서 배웠던 지식이긴 한데, 효율적 시장가설을 근간으로 하는 투자론/재무관리 수업에서는 그리 중요도 있게 다루지 않았습니다. 소위 말해 학문적 주류가 아니라 시험문제에는 잘 출제되지 않은 부분이라 등한시한 것 같습니다. 실제 데이터로 백테스트를 진행해보겠다는 생각을 한 적이 없는 데 이 책에서 보여주는 백테스트 결과는 참으로 흥미롭습니다.

또한 직접 백테스트하기를 추천하고 있는데, 실질적인 방법도 안내하고 있습니다. 일부 비용이 드는 방법이긴 하지만 생각보다 비싸지 않습니다. 제가 생각하고 있는 데이터 수집은 블룸버그 터미널이나 FN가이드를 활용한 방법들 뿐이었습니다.  저 같은 개인 투자자가 접할 수 있는 금액대의 이용료가 아니었습니다. 또는 모든 데이터를 크롤링하는 방법이 있습니다. 이 방법을 고민하기도 했지만 쉽게 진도를 나가지 못하고 있었습니다. 하지만 저자가 추천하는 방법은 연 20만 원 내외의 비용이 드는 방법입니다. 꽤나 가격이 합리적이라 생각이 듭니다.

포트폴리오의 일부를 퀀트전략으로 운영해 볼 생각입니다. 어느 정도 시간이 지나고 투자 결과도 함께 공유해보도록 하겠습니다.

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백테스트 결과 1

https://brunch.co.kr/@juhnhyeonmun/106

[투자기록] 퀀트 투자 백테스트 결과(1)

백테스트 결과 2

https://brunch.co.kr/@juhnhyeonmun/107

[투자기록] 퀀트 투자 백테스트 결과(2)