I3. 3/10 Oscillator

3/10 Oscillator의 탄생 배경

 MACD의 단기 변형으로 볼 수 있다. 전통적인 MACD는 12EMA, 26EMA의 차이를 계산하고 9EMA Signal Line을 사용한다. (+히스토그램)

Linda Bradford Raschke는 EMA 대신 SMA 단순이동평균을 사용하고, 파라미터 값을 각각 3, 10, 16으로 설정한다. Raschke는 두 선을 Fast Line과 Slow Line이라 부른다.

Fast Line = 3SMA - 10SMA

Slow Line = Fast Line의 16SMA

히스토그램은 사용하지 않는다.

기존 MACD에 비해 단기적인 추세, 단기적인 움직임을 관측하는 데 활용된다. 1분봉에서는 노이즈를 줄이기 위해 5/35 Oscillator를 사용하기도 한다.

Linda Bradford Raschke

Linda Bradford Raschke

 미국의 트레이더, CTA, 전직 헤지펀드 매니저로 주로 스캘핑, 데이 트레이딩, 스윙 트레이딩 기법을 활용한 매매를 한다. 개인적으로 가장 영향을 많이 받고 있는 트레이더 중 한 명이다.

Raschke의 저서 및 강의 자료에는 3/10 Oscillator를 활용한 셋업이 여러 가지 소개되어 있다. 그중 직접 활용하고 있는 몇 가지에 대해 다뤄보겠다. 이하 셋업들은 모든 타임프레임에 적용 가능하며 매수/매도 포지션 모두 가능하다. 설명의 용이함을 위해 매수 포지션으로 설명한다. 반대로 보면 매도 포지션이다.

나는 3/10 Oscillator 모멘텀, 스윙, 트렌드 지표를 관찰하는 3in1 오실레이터로 사용할 수 있다고 생각한다.
Corry Rosenbloom, CMT

가격 추세가 가속화되는 모든 시장은 모멘텀 스타일을 사용해 거래하는 것이 가장 좋다.
Christopher Terry, LBR Capital

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사용 방안

1. 모멘텀 변동성 축소 및 확장 측정 도구

모멘텀 식별 예시 1

모멘텀 식별 예시 2

2. 되돌림 식별

Slow Line 상승 중 Fast Line 하락, 장기 모멘텀은 상승하고 단기 모멘텀은 일시적으로 하락한다.

추세 지속을 전망해볼 수 있다.

3. 다이버전스 divergence 식별

모멘텀과 가격이 반대로 움직이는 현상.

모멘텀은 가격에 선행한다는 논리에 따라 다음 가격 움직임을 전망해볼 수 있다.

Ref

Linda Bradford Raschke & Laurence A. Connors, Street Smart : High Probability Short-Term Trading Strategies, M. Gordon Publishing, 1995

Trade Trend Future : Upstairs, downstairs, Future February 1996

Trading Techniques 2008, One Day Workshop Manual