신용평가모형의 유형

평가대상과 쓰임새에 따라 구분되는 모형

신용평가모형은 평가대상에 따라 유형이 다르다.

'차주(借主, creditor)'라는 뜻은 '돈을 빌리는 측의 사람'이라는 의미로 금융회사에서 많이 쓰는 용어입니다. 신용평가모형에서는 이 차주가 어떤 그룹에 속하느냐에 따라 차주 특성에 맞는 별도의 모형을 적용시켜 평가를 진행하게 됩니다. 즉, 차주의 의미는 해당 신용평가모형의 '평가대상'을 의미합니다.

그래서 보통은 차주가 개인, 기업, 개인사업자 중 어느 그룹에 속하는지에 따라 서로 다른 모형을 적용하여 평가합니다. 또한 어떤 금융회사에서는 개인의 경우, 금융거래 이력이 많이 축적되어 있는 경우와 그렇지 않은 경우로, 기업은 해당 기업이 속한 업종에 따라 다시 구분된 세부 모형으로 상세한 신용평가를 하기도 합니다.

신용평가모형은 쓰임새에 따라 유형이 다르다.

한편, 신용평가모형은 활용 목적에 따라, 범용적으로 활용되는 '일반 신용평가모형'과 해당 금융회사의 정책과 고객 특성에 맞게 맞춤형으로 활용되는 '내부 신용평가모형'으로 다시 구분될 수 있습니다.

일반 신용평가모형은 신용평가회사에서 개발하는 모형으로, Generic 모형 또는 CB(Credit Bureau) 모형이라 불립니다. 즉, 금융회사별 특성과 무관하게 범용적으로 활용할 수 있게 만든 모형 또는 금융소비자가 본인의 신용도를 조회할 때 쓰이기 위한 목적으로 개발한 모형을 의미합니다.

반면 내부 신용평가모형은 은행 등의 금융회사가, 해당 차주의 금융거래 이력 정보(예: 대출, 연체 관련 정보)와 자사 고객에 대해 수집한 정보(예: 소득, 자산, 직업, 연령 등)를 함께 활용하여 만든 모형으로, 해당 금융회사의 정책이나 자사 고객의 특성을 더욱 상세하게 반영할 수 있습니다.

이 모형은 금융회사가 대출 승인여부, 한도, 금리 등의 결정을 할 때 실제로 활용하는 모형이며, 평가대상이 해당 금융회사의 보유 고객으로 한정되는 경우가 많고, 이 중에서도 특정 고객군이나 활용 목적에 따라 별도 개발하여 활용하는 모형이 있기도 합니다.

이러한 모형을 금융회사의 CSS(Credit Scoring System)라고 부르며, 이 CSS 내에서, 신규 거래고객을 대상으로 대출승인 여부와 신규계좌 개설 등을 판단하기 위한 ASS(Application Scoring System)와 기존 거래고객을 대상으로 대출 연장 및 금리 변경 등을 판단하기 위한 BSS(Behavior Scoring System)로 다시 구별하여 운영하게 됩니다.

다음 편에서는 개인 신용평가모형에 대해 말씀드리겠습니다.