트레이딩의 감각 | 평균회귀 그리고 채널 #2
필자가 시장에서 본능적으로 배우고 느낀 것들.
평균 회귀
평균회귀는 가격이 일정한 범위 내에서 움직인다는 개념을 기본으로 한다. 이는 채널을 통해 쉽게 이해할 수 있는데, 차트 채널링은 상단과 하단의 평행선으로 가격 움직임을 제한하여 분석하는 방법으로, 가격이 상단 채널에 도달하면 과매수 상태를 의미하고, 하단 채널에 도달하면 과매도 상태를 의미한다. 이러한 채널 내에서 가격은 평균으로 되돌아가는 경향을 보이며, 이를 매매 신호로 활용할 수 있다.
Image by Julie Bang © Investopedia 2023대표적인 평균 회귀에 보조지표로는 '볼린저 밴드' '엔벨로프' '이평선' 정도이며 앞서 말한 '패러렐채널'또한 포함한다. 그중 패러렐 채널은 어떤 식으로 활용하는 것이 좋을까.
기본적으로 채널링은 개인 각각이 작도를 어떻게 하느냐에 따라 큰 차이가 생기기 때문에 '이 방법이 제일 좋습니다'라고 단언 지을 수 없다. 때문에 본인에게 맞는 작도방법과, 차트를 분석했을 때 직관적으로 보기 편하고 활용도가 괜찮았던 작도법을 찾아야 한다. 글을 쓰고 있는 지금 6월 16일 btc 차트를 대입하여 이야기해 보자.
이처럼 채널링을 작도하는 방법은 너무나도 많기에 누군가는 의미 있는 지지, 저항라인이라 생각하고 작도했던 패러렐채널이 누군가에게는 지지, 저항이 아닌 휩쏘, 거짓무빙으로 보일 수 있는 것이다. 또한 '암호화폐'시장에서 만큼은 시장의 잡음과 변동성이 지나치게 자주 일어나기 때문에 완벽한 채널링을 작도하는 것이 불가능하다. 때문에 본인에게 맞는 채널링을 찾아야 한다는 것. 근데? 우리가 현재 차트에서 '채널'로만 해석한다면 이다음 다음차트를 어느 정도는 예상할 수는 있다. 사진과 같이 중단선, 상단선을 뚫고 올라와있다면? 현재자리가 확률 높은 롱포지션 타점이 될 수 있는 것처럼 말이다.
상승과 하락은 언제나 비례한다.
주가가 평균으로 돌아오려는 평균회귀이론처럼 상승추세와 하락추세가 지속되는 상황 속에서도 대략적인 '평균치'는 존재하며 그 속에서 트리거지점을 포착할 수도 있다.
상승추세
하락추세
무조건적으로 1대 1 비율, A-B(되돌림)의 비율은 1대 0.5가 될 수는 없지만 대략적인 주가의 '평균치'는 언제나 존재하기 때문에 차트의 비례현상 그리고 평균회귀를 가치 적절히 사용한다면 트레이딩에 좋은 결과가 도출될 수 있다.
만약 본인이 더 세밀한 타점을 잡고 싶거나 트레이딩을 하면서 여러 가지 변수를 이용하고 싶다면 '피보나치'를 사용하면 된다.
결론
채널은 '본인이' 편한 대로 작도한다.
남이 잘못 그렸다 옳게 그렸다 훈수를 두어도 본인이 보기 편하면 그만이다.
상승과 하락, 특정추세에는 언제나 가격비례라는 것이 존재한다.
피보나치, 의미 있는 지지/저항라인을 보는 안목을 기르면 트레이딩에 좋은 결과가 도출될 수 있다.
타점은 되돌림 OR 추세의 끝자락에서 잡도록 한다.(역추세매매)
