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Sep 22. 2024
[비트코인] 추세추종vs역추세 어떤 전략이 유리한가
귀인을 만나다 | 운명적 인연 4부
세상에는 수많은 종류의 투자시장이 존재한다. 지수, 개별 주식, 암호화폐, 파생상품, 외환, 원자재, 채권 등등 더 나아가 시장각각이 가진 하위목록으로 들어서게 되면 그 형태가 매우 다채롭다.
각 시장은 고유한 특성과 시장구조에 잘 맞는 리스크관리, 수익 구조를 가지고 있으며, 투자자들은 자신의 목적과 스타일에 맞는 시장을 선택하거나, 시장트렌드에 맞추어 트레이딩을 해나간다. 그렇다면, 각각의 시장이 가진 특징은 뭐가 있을까? 그리고 어떤 시장이 어떤 트레이더에게 적합할까? 이 질문에 대한 정답을 추세추종트레이딩과 역추세트레이딩을 통해 이야기해 보자.
추세추종트레이딩 (Trend Following Trading)
추세추종 트레이딩은 '비예측 트레이딩'으로 시장이 특정한 방향으로 명확한 추세를 형성했을 때, 그 추세를 따라 포지션을 취하고, 시장이 반전될 때까지 이를 유지하는 것을 주목표로 한다.
역추세트레이딩보다 높은 타임프레임(중장기트레이딩)을 주로 사용하기에 잠재이익/손실률이 역추세보다 높으며, 시그널빈도수 또한 역추세보다 낮을 수밖에 없다.
역추세트레이딩 (Counter-Trend Trading)
역추세 트레이딩은 '예측 트레이딩'으로 시장의 단기적 변동성과 불균형에 베팅하는 전략으로 차트가 상승을 하든, 횡보를 하든, 하락을 하든 과매수/과매도구간에서 기회가 보일 때마다 트레이딩 하는 것을 주목표로 한다.
추세추종트레이딩보다 낮은 프레임(단타/스캘핑)을 주로 사용하기에 잠재이익/손실률이 추세추종보다 낮으며, 시그널빈도수는 추세추종보다 상대적으로 높다.
그렇다면 처음으로 돌아와 각 시장이 가진 고유한 특성이란 무엇일까. 어떤 시장이 추세추종에 유리하며, 어떤 시장이 역추세에 유리할까? 그 어떤 시장을 막론하고 도움이 될 수 있는 글이니 독자분들이 설령 암호화폐시장에서 트레이딩을 하지 않고 있어도 이번글은 끝까지 읽어봐 주시길 바란다.
필자본인은 '암호화폐'시장에서만 활동을 하고 있고 다른 시장에서의 활동은 전무후무하다. 따라서 비교분석, 간단한 백테스팅, 필자느낌정도는 글로 설명이 가능하나, 실전트레이딩에서 느낄 부분들은 알 수가 없다. 무엇보다 이번글은 '귀인'과의 대화에서 얻게 된 인사이트가 전부이기 때문에 시장에서 느낄 상세한 시장특성은 필자가 알방법이 없다.
결론부터 말해서 추세추종트레이딩에 제일 적합한 시장순으로 나열해 보면
외환 > 지수/원자재 > 암호화폐
역추세트레이딩에 제일 적합한 시장을 나열해 봤을 때
암호화폐 > 지수/원자재 > 외환순이라고 볼 수 있을 것 같다.
왜 외환시장이 제일 적합한가? 아래사진부터 봐보자.
BTC USDT.P BYBIT
USDJPY OANDA단순 사진상으로만 보아도 외환시장은 추세추종트레이딩을 하기에 매우 좋은 시장이라는 것을 알 수 있다. 그에 반면.. 비트코인은 추세추종트레이딩보다는 확실하게 역추세트레이딩이 적합하다는 것을 알 수 있다.
외환 시장은 세계에서 가장 유동성이 풍부한 시장으로 큰 자금이 한꺼번에 들어오거나 빠져나갈 때 발생하는 '가격급등락'의 (추세리턴) 경우가 거의 발생하지 않는다. 또한 추세추종매매의 흐름을 끊는 지수시장에서의 '갭'이라는 존재 또한 없기 때문에 추세의 연속성이 매우 자연스럽고 오랫동안 유지되게 된다. 또한~ 특정세션(뉴욕, 유럽, 아시아시간대)의 영향도 다른 시장에 비해 적게 받는다.
무엇보다 이번 인사이트를 주신 '귀인'께서 말씀하시길 이런 외환시장이 추세의 안정적인 움직임을 보여주고 추세의 연속성이 기간적으로 긴 최대이유로 '스무딩프로토콜'으로 뽑으셨다.
이런저런 이유로 '외환시장은 추세추종트레이딩(스윙, 중장기트레이딩)을 하기에 확실히 유리하고 적합한 시장임은 틀림없다고 보인다.
'나스닥은? 나스닥도 추세매매하기 좋은데?'
지수중에서도 특정지수(나스닥) 같은 상품으로 하위분류하면 확실히 추세추종매매를 하기에 좋다고 보고 있다. 그럼에도 추세의 지속성, 연속성(강함)은 윗이유들로 외환이 제일유리한 것이 틀림없어 보임.
NAS100 INDEX 암호화폐는 역추세트레이딩
암호화폐시장은 단기변동성하나만큼은 세계제일이다. 그 어떤 자산군도 암호화폐의 변동성을 이길 수 없다. 단순히 알트코인처럼 유동성이 낮은 코인들 때문에 변동성이 높은가? 제도화가 덜된 상대적으로 새로운 자산군이기 때문에 그런가?라고 하기에는 또 무리가 있다고 본다. 그냥 암호화폐시장의 특성자체로 보는 게 맞다고 본다.
